耶伦直指2024美国金融监管重心:AI和对冲基金!

发布日期:2024-01-08 19:37    点击次数:104

财联社12月15日讯(编辑 黄君芝)美国最高金融监管机构将人工智能(AI)视为金融稳定的一个迫在眉睫的漏洞,这突显出华盛顿方面对这一新兴技术带来的系统性危险日益感到担忧。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四表示,美国监管机构将把人工智能及其可能构成的威胁作为2024年的首要任务。

今年10月,拜登总统签署了一项行政命令,为这项技术建立安全和隐私保护标准,白宫称这是必要的监管。

在金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council,简称FSOC)的一次会议上,耶伦表示,该委员会将专注于监控不断发展的技术和相关风险。FSOC的成员还包括美联储和美国证券交易委员会的负责人。据悉,FSOC是在2008年金融危机后成立的,目的是处理系统性风险。

耶伦表示,“今年,该委员会特别指出,在金融服务中使用人工智能是金融体系的一个弱点。在这一领域支持负责任的创新,可以让金融体系获得效率提高等好处,但也应该适用现有的风险管理原则和规则。”

今年,随着华尔街巨头们今年开始拥抱人工智能,数据工程师和定量分析师开始进入人们视野。人工智能对金融的潜在影响已经引发了包括美国证券交易委员会主席Gary Gensler和美联储主席Michael Barr在内的高级监管机构的警告。

在其年度报告中,该委员会概述了人工智能可能在金融机构引入一些风险或造成风险放大,包括它在贷款中应用歧视性偏见的能力,特别是对于作为“黑匣子”运行的人工智能程序,它们的输出结果很难解释。

报告称:“特别令人担忧的是,人工智能系统可能会产生并掩盖有偏见或不准确的结果。这可能会影响但不限于公平借贷等消费者保护方面的考虑。”

尽管对人工智能有了新的关注,但该报告缺乏具体的监管建议,只向成员机构和金融公司提供了模糊的方向。

“理事会建议金融机构、市场参与者以及监管机构进一步建立专业知识和能力,以监测人工智能的创新和使用,并识别新出现的风险,”它表示。

其他风险

在最新评论中,耶伦还提到了委员会正在密切关注的金融稳定的其他几个风险,例如偏高利率(包括商业和住宅房地产)、气候变化和网络威胁等。她还特别提到了“金融体系中杠杆率正在上升的领域”。

这句话毫不掩饰地指的是对冲基金,对冲基金的杠杆率已成为监管机构关注的一个问题。

在其报告中,美国金融稳定监督委员会描述了在2020年3月席卷美国国债市场的短暂流动性危机中,参与特定交易的杠杆对冲基金所扮演的角色。

报告称:“在当前经济环境下,如果基金平仓损害市场功能,杠杆基金的现货和期货基础头寸无序平仓,可能会对金融稳定构成风险,就像2020年3月那样。”

它补充说,两个跨部门工作组正在“考虑政策选择”,以解决脆弱性问题。

时刻保持警惕

耶伦在评估2023年面临的风险时表示,金融公司总体健康,但监管机构应该保持警惕,其中包括三家著名地区性银行倒闭。

她表示:“FSOC成员机构迅速采取行动,减轻了危机蔓延的严重风险,并维持了对银行体系的信心。但这些失败也突显出脆弱性依然存在。”

该报告更详细地回顾了3月份银行业事件,重点是吸取的教训。这份报告与美联储今年早些时候发布的报告类似,将大部分责任归咎于受影响银行的管理不善,这些银行忽视了与利率和无保险存款相关的风险。它也对3月份史无前例的银行挤兑速度发表了评论。

报告称:“高度集中的存款人基础、数字银行的技术进步以及通过社交媒体传播信息的速度加快,加剧了这些快速取款。最近这些失败的轮廓为今后管理和应对运行风险提供了重要的经验教训。”

报告建议银行业监管机构监控无保险存款水平,但没有提出可能解决现代银行挤兑速度的具体建议。

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责任编辑:于健 SF069